Лекция СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

5). Для применения критерия среднего выигрыша необходим перевод операции из неопределенной в детерминированную.

69. Критерий Лапласа. Критерий осторожного наблюдателя (Вальда).

1). Исходя из предположения равновероятности состояний обстановки

.

2). Критерий Лапласа не является частным случаем критерия среднего выигрыша.

3). Критерий Вальда основывается на том, что, если состояние обстановки неизвестно, то необходимо ориентироваться на максимальное значение эффективности каждой системы.

4). Согласно критерию Вальда:

.

5). В основе критерия Лапласа лежит предположение: поскольку о состояниях обстановки ничего не известно, то их можно считать равновероятными.

70. Критерий писсемизма-оптимизма (Гурвица).

1). Критерий Гурвица – это критерий обобщенного максимина: при оценке и выборе систем неразумно проявлять как оснорожность, так и азарт, а следует учитывать самое высокое и самое низкое значения эффективности, занимать промежуточную позицию.

2). Условие оптимальности критерия Гурвица записывается в виде:

3). При критерий Гурвица сводится к критерию максимакса.

4). При критерий Гурвица сводится к критерию максимина.

5). Наиболее часто употребительным значением коэффициента оптимизма является .

71. Критерий минимального риска (Сэвиджа).

1). Для использования критерия Сэвиджа нет необходимости в преобразованиях матрицы эффективности.

2). Критерий Сэвиджа минимизирует потери эффективности при наихудших условиях.

3). Критерий Сэвиджа нельзя отнести к осторожным критериям.

4). Критерий оптимальности имеет вид: , где Элементы матрицы рисков.

5). Критерий Сэвиджа не всегда дает оптимальное решение задачи.

72. Оценка систем на основе моделей ситуационного управления.

Решение задач оценки и управления ситуационным методом предполагает построение ситуационных моделей (имитирующих процессы, протекающие в объекте управления и управляющей системе) на базе следующих основных принципов(укажите тот принцип, который неприменим для построения ситуационных моделей):

1). Создание модели среды, объекта управления и управляющей системы в памяти ЭВМ.

2). Построение моделей объекта управления и управляющей системы, а так же описание состояния объекта в классе семиотических моделей.

3). Прогнозирование последействий принимаемых решений.

4). Оценка системы на основе векторной оптимизации и теории полезности.

5). Обучение и самообучение.

ПП 10. 9.Методы и модели анализа динамики

Экономических процессов.

73. Экономические ряды динамики. Определения.

1). Последовательность наблюдений одного показателя (признака), упорядоченных в зависимости от последовательно возрастающих или убывающих значений другого показателя (признака), называется динамическим рядом (рядом динамики).

2). Временные ряды, образованные показателями, характеризующими экономическое явление на определенные моменты времени, называются интервальными или временными.

3). Если уровни ряда образованы путем агрегирования за определенные равными интервалами времени, то такие ряды называются равноточечными.

4). Под длиной временного ряда понимают длину максимального временного интервала между двумя соседними уровнями от начального момента наблюдения до конечного.

5). Длиной ряда нельзя считать количество в него входящих уровней.

74. Экономические ряды динамики. Составные части.

Составными частями временных рядов экономических показателей являются (укажите тот, который не является составной частью рядов):

1). Тренд.

2). Сезонная компонента.

3). Циклическая компонента.

4). Коэффициент авторегрессии.

5). Случайная компонента.

75. Экономические ряды динамики. Составные части.

1). Во временных рядах экономических процессов могут иметь место более или менее регулярные колебания. Если они носят строго периодический характер, то их называют сезонными колебаниями.

2). В тех случаях когда период колебаний составляет несколько лет говорят, что в ряду динамики наблюдается наличие тренда.

3). Во временных рядах экономических процессов могут иметь место более или менее регулярные колебания. Если они носят строго периодический характер и завершаются в течение одного года, то их называют сезонными колебаниями.

4). Циклическая компонента ряда отвечает за устойчивое систематическое изменение процесса в течение продолжительного периода времени.

5). Составная часть ряда динамики, остающаяся после выделения циклической и сезонной компоненты, называется случайной компонентой ряда.

76. Случайная компонента ряда динамики.

Если систематические компоненты временного ряда определены правильно, то остающаяся после выделения из временного ряда этих компонент так называемая остаточная последовательность (ряд остатков) будет случайной компонентой ряда, то есть будет обладать следующими свойствами (укажите то, которое свойством случайной компоненты не является):

1). Случайностью колебаний уровней остаточной последовательности.

2). Соответствием распределения случайной компоненты нормальному закону распределения.

3). Равенством математического ожидания случайной компоненты нулю.

4). Независимостью значений уровней случайной последовательности, то есть отсутствием существенной автокорреляции.

5). Детерминированностью процесса накопления значений уровней ряда остаточной последовательности.

77. Предварительный анализ и сглаживание временных рядов экономических показателей.

1). Причинами аномальных уровней могут быть ошибки технического характера (первого рода), которые не подлежат устранению.

2). Аномальные уровни возникают из-за воздействия факторов, имеющих объективный характер, но проявляющихся эпизодически (ошибки второго рода) и подлежат выявлению и устранению.

3). Под аномальным уровнем ряда понимается отдельное значение уровня, которое не отвечает потенциальным возможностям исследуемой экономической системы и которое, оставаясь в качестве уровня ряда, оказывает существенное влияние на значения основных характеристик временного ряда, в том числе и на соответствующую трендовую модель.

4). Для выявления аномальных уровней временных рядов нельзя использовать обычные методы, рассчитанные для статистических совокупностей.

5). К ошибкам второго рода можно отнести, возникающие при агрегировании и дезагрегировании показателей.

78. Метод Ирвина.

Для выявления аномальных уровней рядов используются методы, рассчитанные для статистических совокупностей. Один из них метод Ирвина предполагает использование следующей формулы:

1). , где Среднее квадратическое отклонение.

2). , где Среднее значение уровней ряда.

3). . 4). . 5). .

79. Метод проверки разностей средних уровней.

1). На первом этапе исходный временной ряд разбивается на несколько (больше двух) частей, следующих друг за другом.

2). Для проверки однородности дисперсий всех выделенных на первом этапе частей ряда с помощью t-критерия Стьюдента.

3). Гипотеза об отсутствии тренда во временном ряду проверяется с помощью F-критерия Фишера.

4). Для определения наличия тренда в исходном временном ряду применяется метод проверки разностей средних уровней. Метод состоит из четырех основных этапов.

5). Прежде, чем использовать метод проверки разностей средних уровней на наличие тренда во временном ряду, необходимо осуществить его механическое сглаживание.

80. Метод Фостера-Стьюарта.

1). Реализация метода Фостера-Стьюарта, так же как и метода проверки разностей средних уровней, осуществляется в виде многошаговой процедуры. На первом этапе производится сравнение уровня исходного ряда со всеми последующими, при этом определяются две последовательности.

2). Величина, характеризующая изменение временного ряда, получаемая из элементов одной из производных последовательностей, принимает значения от до (монотонное убывание и монотонное возрастание, соответственно).

3). Кроме тренда исходного временного ряда (тренда в среднем), метод Фостера-Стьюарта позволяет установить наличие тренда дисперсий временного ряда.

4). Величина, характеризующая изменение дисперсии уровней временного ряда изменяется от 0 (все урони ряда равны друг другу) до (ряд монотонный).

5). Гипотезы о наличии трендов в методе Фостера-Стьюарта проверяются с помощью F-критерия Фишера.

81. Выравнивание временных рядов.

• < Назад
• Вперёд >