Лекция МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ

10. Построение концептуальной модели.

Построение концептуальной модели предполагает выполнение следующих шагов (укажите шаги, которые не имеют места в процессе построения модели):

1). Факторизация пространства переменных задачи.

2). Постановка задачи моделирования.

3). Определение требований к первичной информации и способов ее получения.

4). Формирование гипотез и предположений.

5) Обоснование выбора показателей и критериев эффективности системы.

11. Построение алгоритма моделирования.

Построение алгоритма включает такие составляющие (укажите те составляющие, которые не имеют места в процессе построения алгоритма):

1). Построение логической схемы алгоритма.

2). Дискретизация пространства переменных задачи.

3). Формирование математических соотношений.

4). Построение аналитических моделей.

5). Проверка достоверности алгоритма.

12. Создание компьютерной программы.

Разработка программы для компьютера включает следующие шаги (укажите шаги, не имеющие места в процессе разработки программы):

1). Разработка концептуальной машинной модели принятия конструктивных решений.

2). Выбор вычислительных средств.

3). Программирование (настройка соответствующих параметров существующих программно-методических комплексов).

4). Оценка продолжительности выполнения программы на компьютере для осуществления одной реализации.

5). Тестирование программных средств.

13. Проведение машинных экспериментов с моделью системы.

На этапе машинных экспериментов ведутся серийные вычисления с помощью программы. Этап состоит из следующих шагов (укажите шаги, не имеющие места в процессе машинных экспериментов):

1). Планирование машинного эксперимента.

2). Проведение рабочих вычислений.

3). Соответствующее представление результатов моделирования (в табличной и графической формах).

4). Предоставление рекомендаций относительно оптимизации режима функционирования реальной системы.

5). Проверка достоверности алгоритма.

ПП 11.4. Прикладные математические модели.

14. Модель оценки рыночной стоимости предприятия.

1). Часто величину нормы дисконта находят добавлением нормы безрисковой отдачи без учета премии за риск.

2). Для определения будущей стоимости существует простая формула: , где Начальная сумма; Годовая ставка процента, Количество лет.

3). Настоящую стоимость денег определяют по формуле: , где Будущий доход за лет; Годовая ставка дисконта, Количество лет.

4). Под нормой дисконта имеют ввиду ожидаемую норму отдачи на альтернативные и доступные на рынке инвестиционные возможности с учетом риска.

5). Настоящую стоимость годового аннуитета можно вычислить по формуле:

Где Количество лет, Суммы, которые выплачиваются за Й промежуток времени, ставка дисконта.

15. Риск.

1). Известны три типа случайных факторов, связанных с рисками: случайные «сбои» в производстве, резкие изменения экономической среды («катастрофы»), случайные колебания цен, налогов и объемов спроса.

2). Связь между величиной ожидаемого дохода и степенью риска вычисляется по формуле: , где Безопасная ставка дохода, Стандартное отклонение заданной комбинации ценных бумаг с рискованным и безрисковым активами.

3). Модели влияния факторов рисков являются строго детерминированными.

4). Время ликвидации случайного «сбоя» в производстве не может быть случайной величиной.

5). В предположении, что время ликвидации «сбоя» в производстве случайно и удовлетворяет закону распределения Вейбулла, математическое ожидание дисконтированного коэффициента можно представить в виде: , где Среднее значение случайной величины.

16. Модели выбора инвестиционного проекта.

1). Величина Чистого потока денежных средств в течение Го интервала планового периода может быть только положительной.

2). Ставка дисконта риск инвестиций не учитывает.

3). Интервальные потоки средств определяются по формуле

,

Где Валовая прибыль за Й интервал планирования; Амортизационные отчисления; Инвестиционные затраты. Формула не учитывает налоговые отчисления.

4). Одним из важных показателей эффективности инвестиционных проектов является текущая стоимость

,

Где Чистый поток денежных средств в течение Го интервала планового периода, Ставка дисконта, которая учитывает риск.

5). Очевидно, что при величина , где Начальные инвестиции.

17. Финансово-экономическое обоснование инвестиционного проекта.

1). Все три основных денежных потока достаточно хорошо прогнозируемы.

2). Финансово-экономическое обоснование инвестиционного проекта предусматривает, в частности, прогнозирование трех основных денежных потоков: потока инвестиций, текущих (операционных) выплат и потока поступлений.

3). На этапе обоснования проекта может быть получена вся необходимая информация для прогнозирования будущих периодов реализации проекта, в частности, относительно будущего состояния рынка.

4). В общем случае является строго детерминированной величиной, так как все ее параметры тоже детерминированы и не носят случайный характер.

5). Если проект изначально прогнозировался привлекательным, то и в будущем, в виду детерминированности , будет оставаться привлекательным.

18. Анализ рисков инвестиционных проектов.

1). Многочисленные методы анализа рисков содержат строго обоснованные правила. Разработанные методы хотя и основываются на довольно абстрактных концепциях, но на практике их несложно представить в количественной форме.

2). Мера риска является скалярной строго детерминированной величиной.

3). Риск, присущий экономической деятельности, – это экономическая категория, которая отображает характерные особенности восприятия заинтересованными субъектами экономических отношений объективно существующих неопределенности и конфликтности, сопутствующих процессам целеустановления, управления, принятия решений, оценивания.

4). Мера риска является векторной величиной , компоненты которой, количественно характеризуют риск как объективную категорию.

5). Мера риска является векторной величиной , компоненты которой, количественно характеризуют риск как субъективную категорию, так как учитывает отношение к риску его субъектов.

19. Факторы рисков.

1). Отношения с поставщиками и покупателями относятся к внешним факторам риска.

2). Законодательство, которое регулирует предпринимательскую деятельность можно отнести к внутренним факторам риска.

3). Факторы, связанные с неэффективным управлением предприятием, производственной деятельностью, ресурсами и их использованием, – относятся к внешним факторам риска.

4). К внутренним факторам рисков относится налоговая система.

5). Стихийные бедствия не могут быть отнесены к факторам экономического риска.

20. Оценки инвестиционных рисков.

1). Обычно риск не предлагается учитывать в оценивании ставки дисконта .

2). Ставка дисконта не может служить обобщающим показателем для учета влияния разных видов и типов рисков, какими отягощен инвестиционный проект.

3). В настоящее время для учета неопределенности, неполноты информации и обусловленного этим риска в оценивании величины предлагается использовать математическое ожидание случайных величин, которыми на самом деле являются прогнозируемые потоки средств , а риск предлагается учитывать лишь в оценивании ставки дисконта .

4). Ставка дисконта не предполагает учет премии за риск, так как она является неопределенной величиной и не подлежит детерминированному учету.

5). Риск инвестиционного проекта не зависит, вообще говоря, от времени отведенного для каждого интервала планирования.

21. Оценка рисков методом имитационного моделирования.

1). Результаты имитационного моделирования могут быть представлены только в виде дискретного закона распределения показателя эффективности проекта (чистой текущей стоимости) как случайной величины.

2). Результаты имитационного моделирования не могут быть представлены в виде непрерывного закона распределения показателя эффективности проекта (чистой текущей стоимости) как случайной величины.

3).В отличии от математического ожидания случайной величины , среднее квадратическое отклонение , в силу своей природы, не может быть использовано в качестве меры риска.

4). Рассчитывая , необходимо принять во внимание, что переменные и параметры являются случайными величинами. Для оценивания интервалов их измерений, а также учета и оценивания корреляционных связей между ними используют статистическую информацию, экспертные оценки и методы имитационного моделирования.

5). Из ряда сгенерированных альтернативных вариантов инвестиционного проекта (пусть их количество равно ) выбирают тот , для которого коэффициент вариации как показатель вектора оценки меры риска достигает своего максимального значения:

.

• < Назад
• Вперёд >